Hallo Jörg, hier noch alte/neue Erkenntnisse zum Jupiter:
1) Ich würde beim Jupiter jetzt eine andere, etwas sichere Einstellung vorschlagen. Anstatt mit einen kurzen GD, die Extremen abzufischen, nehme ich einen langen GD mit einen etwas breiteren Kanal. Vorteil hier, es wird ober-und unterhalb die gesamte Bandbreite der Kurse gehandelt, d.h. nach einem Close wird bei der nächsten Kerze wieder eingestiegen. Die Drawdowns sind geringer.
Ich habe hier ein Bild, wo ein Beispiel der beiden Varianten dargestellt wird.
Auf dem Bild ist der AUDCAD mit 5min und einmal der GD 10 mit Abstand 50 Pips und einmal der GD 2000 mit 70 Pips Abstand. Bei dem kurzen GD kann man erkennen, das gegenüber dem langen GD bei einen möglichen Short Einstieg schon 1070 Pips liegen, womit der mögliche Drawdown beim kurzen GD größer ausfallen kann.
2) Alle Einstiege erfolgen zum Open. Alle Ausstiege einzelner Positionen und Grid-Positionen erfolgen zum Open. Mehrere Positionen werden gemeinsam zum Mult_prof von 0.1 Euro pro 0.01 Lot geschlossen. Daher haben Systeme mit größeren Timeframe andere Charakter.
3) Bei der etwas sicheren Variante werden nur kleine Gewinne mitgenommen. Das bedeutet, es werden bei dem System auch sehr viele einzelne Positionen im Gewinn glattgestellt. Der Mult_prof ist bei 0,1. Aber bei den Positionen werden die Gewinne, wenn 0,1 Euro erreicht worden ist, zum nächsten Open der 5 min Kerze glattgestellt. Das bedeutet, die Gewinne sind fast immer größer 0.1 Mult_prof. Da eine größere Bandbreite über/unter dem Kanal gehandelt wird, kann ein Management der Systeme erfolgen, siehe Punkt 7).
4) Parameter Calc Die erhöhte Anzahl Trades bei geringeren Calc Perioden Wert als der Wert vom GD ergibt sich dadurch, das beim Start vom Backtest des Jupiters, Trades sofort ohne GD ausgeführt werden. Wenn die Anzahl von Calc und GD gleich sind, werden erst Trades ausgeführt, wenn auch die ersten Werte vom GD vorliegen. Daher nehme ich beim Calc und GD die gleichen Werte.
5) Zum Live-Handeln füge ich im Chart den MA-Channel ein. Damit können visuell auch schon einige Zeit im Voraus erkannt werden, ob ein Handel stattfindet. Im Anhang die Vorlage mit dem MA-Channel. Im Ordner „templates“ einfügen. Der MA-Channel muss dann wie im EA eingestellt werden.
6) Managementeinsatz der Systeme. Beispiel: Die Kontogröße beträgt 8000 Euro. Es werden 3 Systeme gleichzeitig gehandelt. Wenn durch den MA-Channel ersichtbar ist, dass ein System nicht gehandelt wird, wird der Handel dieses System deaktiviert und es wird ein anderes System für den Handel aktiviert, sodass immer drei Systeme gleichzeitig mit Trades laufen. Vorausgesetzt, man verfügt anhand Backtest über genügend einsetzbarer Systeme. Zur besseren Erkennung ob ein Währungspaar den Channel verlassen hat, können wir auch folgenden Indikator verwenden. Dieser gibt über diversen Einstellungen einen Alarm aus. https://www.mql5.com/de/market/product/2...=tab_p_overview
7) Backtest und Einsatz möglicher Systeme. Beim Jupiter ist der NZDCAD der Hammer. (siehe Backtest):)
Grundsätzlich könnten wir alle Majors, Minors und ein paar Exoten durchtesten. Vielleicht gibt es ja noch weitere Überraschungen. Gold können wir auch testen, falls das funktioniert mit Tickstory. Bei allen Werten wird für Calc und dem GD der Wert 2000 genommen. Optimiert wird nur der Abstand zum GD und der Gridabstand. Eventuell noch der Multi_prof. Standardeinstellung Mult_prof ist 0.1. Lotgröße von 0.01 bis max 0.04.
Was meinst du dazu? Wäre das eine mögliche Vorgehensweise zum Handeln? Aktuell habe ich den Jupiter nach diesem Verfahren gestartet. Hier mein Live Konto IC Markets https://www.fxblue.com/users/snoopy24
Bei einem Konto von 8000 Euro wären das wenn 3 Systeme konstant laufen, ungefähr eine Rendite von 25-30% p.A. Ca. 166 – 200 Euro passives Einkommen
Wenn aber wie unter Punkt 6) ein Management der einzelnen Systeme eingesetzt wird, sodass die Systeme gewechselt werden und immer 3 Systeme mit Trades laufen, sollte die Rendite deutlich höher ausfallen.
Gruß Holger
Snoopy
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Hier ein Beispiel, das der Jupiter nicht funktioniert und das Konto zerstört wird !!! Auch mit einen sehr großen Kanal und Gridabstand funktioniert es nicht. Im Bild eine Optimierung vom EURNZD. Der EURUSD funktioniert auch nicht. f29t109p236n257.png - Bild entfernt (keine Rechte)
Hier ein Backtest im Stundenchart mit Tickdaten beim Jupiter. Im CHFSGD zeigt der Backtest, das auch die Ränder stabil sind und keine Ausreißer vorhanden sind. Der Backtest wurden mit allen relevanten Parameter optimiert, um verschiedene Kombinationen im Zusammenhang zu testen. Die Auswertung der Optimierung ist in einer Excel Tabelle (siehe Anhang). Im Autofilter kann der Standartfilter ausgewählt werden und nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Beim Filtern bei Dezimalzahlen müssen diese den Punkt als Dezimalstelle haben und zwei Stellen nach dem Punkt.Die originale Reihenfolge ist nach dem Rückgang in Euro sortiert.
Heute Nacht starte ich dann die Optimierung auf dem AUDCHF, der auch sehr gut aussieht. Aber nur ein Paar kann gehandelt werden, da der AUDCHF eine fast 100% negative Korrelation zum CHFSGD ausweist (siehe Bild).
Danach teste ich den EURSEK und NZDCAD. Falls dir nichts negatives auffällt, starte ich die Paare die im Backtest gut aussehen auf dem Livekonto, wenn alle Trades beim CHFJPY im 5min Chart beendet sind (Hoffentlich).
Den Jupiter im Stundenchart starte ich dann alle stabilen Werte nicht mit fixer Lotgröße, sondern mit Riskeinstellung.
Holger
Snoopy
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08.07.2018 18:13
f29t109p224n238.zip
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, starte ich die Paare die im Backtest gut aussehen auf dem Livekonto, wenn alle Trades beim CHFJPY im 5min Chart beendet sind (Hoffentlich).